Buongiorno a tutti, mi chiamo Mario.
E' ormai molto tempo che vi seguo, anche se non ho mai scritto perchè ho sempre ritenuto il forum di alto livello e le mie conoscenze non adeguate, ma per quello che a mano a mano ho imparato in questi anni devo ringraziare voi e il sito di Stefek che ogni tanto mi ha visto partecipe.
Ad onor del vero qualche volta ho fatto qualche osservazione anche sulla concorrenza “bianco-azzurra”, su cui scrivono anche alcuni soggetti di valore, ma dove mi sembra che ci sia un po' troppa confusione, tanto che quando Redblue vi entra da “guastatore esterno” a mettere un po' d'ordine mi diverto un mondo.
Ma veniamo a noi. Vorrei introdurre un discorso circa l'applicazione del masa nel forex, che, a mio modo di vedere, è un mondo decisamente equiparabile a quello delle scommesse sportive, solo che nel nostro caso sono finanziarie.
Non sono il primo certo ad occuparmi dell'argomento, in quanto già da qualche anno il famoso Maxhazzard ha a disposizione un masaniello apposito, il “masaforex”, e su un sito finanziario un abilissimo utente è riuscito a creare una specie di “bot” che applica automaticamente il masa allo sviluppo del mercato
Tuttavia, per quello che mi sembra, l'argomento è rimasto piuttosto di nicchia e non ha avuto sviluppi recenti e, comunque, il mio obiettivo è quello di discutere con voi quella che possa essere, se esiste, una possibile utile strategia di applicazione di quei potenti strumenti di money management che noi scommettitori sportivi già possediamo da anni e di cui, per quanto mi pare, la maggior parte degli “scommettitoi finanziari” nemmeno conosce l'esistenza.
Mi si permetta, per chi ne è a digiuno, una breve introduzione sul mondo del forex (che sarà di certo imprecisa in quanto anch'io è da poco che lo seguo).
Per forex intendiamo il settore di compravendita di valute (ad es. euro, dollaro, yen, franco svizzero e molte altre) non singolarmente considerate, ma correlate l'una all'altra (ad es. il cambio Euro – dollaro), così che all'apprezzarsi di uno dei termini della coppia l'altro si deprezza e viceversa.
Una unità di una delle due valute (ad es. un euro) viene presa come base e l'altra varia nel tempo (ad es. il dollaro) così da esprimere via via il rapporto di cambio.
Possiamo osservare questo fenomeno su un grafico (facilmente reperibile su un motore di ricerca digitando “grafici forex”): ad es. se prendiamo il cambio euro- dollaro vedremo sul grafico una linea che si sposta verso l'alto o verso il basso, a indicare che la moneta base (euro) risulta più o meno forte nel tempo rispetto all'altra valuta, in modo molto simile a quello cui siamo abituati noi scommettitori sportivi quando facciamo trading su una quota su betfair.
L'unità elementare con cui varia il rapporto di cambio viene detta “pip”, che equivale al “nostro” concetto di “tick”.
Se riteniamo che il cambio si nuoverà verso il basso vendiamo (= andiamo in back), se riteniamo che si muoverà verso l'alto compriamo (= andiamo in lay, banchiamo).
Ora perchè tradare su questo mercato piuttosto che su quello delle scommesse?
Faccio innanzitutto un doveroso accenno al fatto che nel forex c'è un grosso rischio
che riguarda la gestione del nostro capitale: dato che le variazioni di pip sono molto meno grandi rispetto a quelle dei tick cui siamo abituati nel trading sportivo (se faccio trading sullo 0-0 ad es. per passare da 1.2 ad 1.1 mi ci vogliono pochi minuti, mentre per passare da 1.2 a 1.1 nel forex possono servire anche mesi) è necessario, per ottenere un ritorno economico, investire grandi somme (es. 100000 euro) che non mettiamo materialmente noi, ma che ci vengono “prestate” dall'allibratore (“forex broker”) in base ad un meccansimo di leva finanziaria che ci permette di moltiplicare di molte volte (ad es. 100) quello che è il nostro investimento reale. Ne deriva, quindi, che in contrapposizione a possibili grossi vantaggi dobbiamo fronteggiare grossi possibili rischi, a cui dobbiamo porre contenimento tramite un'oculatissima gestione del denaro.
Ciò detto, per quel poco che ho potuto capire nel breve periodo a partire dal quale mi interesso del fenomeno, il forex può avere per noi scommettitori un interessante vantaggio: la prevedibilità nel lungo periodo. Quando andiamo a scommettere nel nostro mondo sportivo ad es. su una serie di @ 2, sappiamo che dovremmo aspettarci, sul lungo periodo, un certo numero di prese in base alla spettanza probabilistica (mi si perdoni il linguaggio talora impreciso), ma non sappiamo bene come si muoverà la nostra serie: alternanza contenuta, grossa varianza, partirò bene o male, recupererò? Bohhhh!!!!
Nel forex le cose si profilano, in parte, diversamente.
Se apriamo un grafico, relativo ad un qualsiasi cambio, possiamo osservare come si sviluppa nel tempo il rapporto di cambio sulla base di differenti piani temporali, ciascuno rappresentato da una delle barrettine verdi (cambio in rialzo rispetto all'apertura) o rosse (cambio in ribasso rispetto all'apertura): 1 minuto, 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 4 ore, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese.
Ecco se noi ci limitiamo ad un orizzonte di breve termine (piani temporali da 1 minuto finanche a 4 ore) vediamo davvero un guazzabuglio caotico in cui non pare esserci nessun ordine e che tutto si muova a caso: vediamo tante e tante onde che si susseguono l'una all'altra, in modo che se volessimo scommettere sulla direzione che il mercato prenderà saremmo (o almeno lo sono io) in grande difficoltà.
Per effettuare la nostra “scommessa” dobbiamo basarci sul movimento. Supponiamo, ad es. di sperare che il grafico salga e di comprare così che poi potremmo rivendere ad un valore superiore e quindi guadagnare. Stabiliamo quindi un range in cui vogliamo guadagnare una certa cifra; se il prezzo passa dal valore di partenza a quello che ci attendiamo (ad es. “punto” € 50 e voglio guadagnare altri € 50 se il cambio sale di 100 pips): se ciò accadrà effettivamente avrò guadagnato i miei 50 euro, altrimenti se il prezzo, al contrario, scenderà di 100 pips avremo perso una quantità di denaro corrispondente alla nostra puntata e quindi, in pratica, avremo perso la scommessa.
In pratica nell'esempio abbiamo effettuato una scommessa a @2.
Si segue la stessa logica nel caso in cui invece si scommetta verso il ribasso del cambio.
Tramite gli opportuni strumenti di calcolo è possibile dimensionare le nostre scommesse come meglio riteniamo, secondo le quote che più ci aggradano, come facciamo nel trading su betfair.
Bene, dunque, dicevo facciamo conto di giocare tante scommesse, per semplicità di esempio a @2.
Se lo facciamo in base ai movimenti che osserviamo su piani temporali bassi, come dicevo prima, c'è una gran confusione ed è proprio, almeno per chi non è molto esperto, come andare a caso.
A mano a mano che ci spostiamo su piani temporali più alti (1 giorno – 1 settimana – 1 mese) il caos ritrova un certo ordine, e per quanto ci interessa, una certa prevedibilità nella distribuzione degli eventi.
Il massimo della prevedibilità mi pare essere mostrato dal grafico mensile.
Se osserviamo questo grafico, in una specie di ideale diminuzione di zoom (dezoom? Mah!) rispetto ai piani temporali precedenti, tutte le piccole caotiche onde che prima ci affannavano (dette in gergo “rumore del mecato”) non sono più visibili e il mercato appare, invece, come un alternarsi di onde lunghe, moooolto lunghe nel tempo, che possiamo sfruttare a nostro vantaggio.
Se ad es. avessimo venduto (back) sul cambio euro dollaro da aprile 2014 in avanti fino ad oggi avremmo vinto una serie di scommesse a @2 davvero impressionante.......ma anche avessimo cominciato qualche mese dopo....beh.....ci saremmo cavati delle belle soddisfazioni lo stesso!
Ecco, il bello di queste proiezioni di lungo periodo è che se dimensioniamo in modo opportuno la nostra scommessa possiamo ottenere delle soddisfazioni.
Nel lungo periodo a quest'onda fortemente in ribasso seguirà senz'altro un'onda rialzista, ma il bello è che tali onde durano molto tempo e noi potremmo cavalcare, di volta in volta, l'onda giusta, seppure con qualche incertezza sul momento in cui operare il cambio di verso.
Ciò detto, a supporto e a gestione delle nostre scommesse, riterrei molto utili gli strumenti che conosciamo bene: pregressioni in generale, in particolare il masaniello, magari un masa padre – figlio o volendo una bella flex (grazie Stefek
) madre a gestire una serie di masa figli.
Spiegata la filosofia di fondo, vorrei discutere con voi, dai più esperti a chiunque abbia voglia, quale possa essere la migliore condotta di gioco, che chiunque può provare anche solo per divertimento e studio su un conto demo, che è utile ai novizi (come me) per imparare senza rischio.
Il punto forte, come detto, è quello delle onde lunghe su piani temporali alti, che corrispondono ad un grosso “scarto” a nostro favore se posizionati sul verso giusto, quindi con una serie di vittorie ben più ampia rispetto a sporadiche scommesse perse.
A complicare (uffaaaa) questo bel quadro, purtroppo, ci si mettono i periodi di cosiddetta lateralità, in cui il mercato cioè, anche su piani temporali alti, non prende una direzione chiara, ma compie una serie di piccoli saliscendi, che possono anche prolungarsi fastidiosamente nel tempo.
Per cercare, quindi, un possibile guadagno in ogni condizione, mi parrebbe opportuna l'adozione di un masarange, che tarerei in prima approssimazione in un 5-7 /10 a @2.
Dati 10 movimenti se ho una fase di lateralità in cui bene o male il prezzo ritorna progressivamente al livello iniziale opera quella “frazione” del masa che è il 5/10, cioè una situazione in cui, a massa pari, non perderei né guadagnerei nulla, mentre a sfruttare le lunghe onde ci penserebbe l'altra frazione del masa, il 7/10.
Certo alcune volte si perderebbe, ma se tarassimo il nostro masarange con un rendimento minimo di 1,5 (5/10) e uno massimo di 1,87 (7/10), il tutto governato dal masa padre o dalla flex madre, forse si potrebbe ricavarne qualcosa di buono.
Preciso che il range su cui operare mi sembrerebbe come minimo di 50 pips, per evitare di incappare nelle troppe ondine di cui parlavo precedentemente, o se si vuole anche maggiore, e tenendo presente che maggiore è il range minore è l'aggio (“spread”) che dovremmo pagare all'allibratore.
Bene, mi scuso per essere stato così lungo, ma volevo dare un quadro di base per tutti.
Mi scuso, inoltre, se ho detto castronerie, non sarebbe la prima né spero l'ultima volta.
Spero che qualcuno sia interessato a discutere della cosa e aspetto vostri suggerimenti, critiche, proposte di configurazione e quant'altro.
Se la cosa interesserà potremo, in una prossima occasione, cercare insieme di approfondire anche quali strumenti possano permetterci di prevedere il movimento (di lungo periodo) del mercato.
Grazie dell'attenzione, ciao.
